S&P 500 y las Medias Moviles
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Mauro Mazza
, Posted in
25 de febrero de 2012
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El activo
(SPY) – ETF del
S&P 500
El numero
2 de 8 veces que se
sucedió la combinación, el mercado fue estable o bajista dos semanas después. 3
de 8 lo fue hasta tres semanas después. Probabilidades de entre 65% y 75%. El gráfico presenta escenarios de 75% para sin filtro (cierre dos viernes después de activada la señal) y con filtro (una semana después)
El instrumento
Algoritmo combinatorio
de divergencia de medias móviles de 9 semanas contra 21(MACD, 9,21) , condicionado por una media móvil simple de
50 semanas.
El detalle
Se utilizaron
intervalos de confianza de 10 puntos para MACD, tanto banda superior como
inferior.
La metodología
Algoritmo alterno
condicionado de sucesos repetitivos. La señal se habilita cuando la combinación
de sucesos se alinea, “si MACD esta dentro del intervalo deseado y el precio del
activo por encima de la media móvil señalada, habilitar señal y comprobar
cierre una semana (o dos) contra semana de activación de señal”
