S&P 500 y las Medias Moviles

25 de febrero de 2012


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El activo
(SPY) – ETF del S&P 500

El numero
2 de 8 veces que se sucedió la combinación, el mercado fue estable o bajista dos semanas después. 3 de 8 lo fue hasta tres semanas después. Probabilidades de entre 65% y 75%. El gráfico presenta escenarios de 75% para sin filtro (cierre dos viernes después de activada la señal) y con filtro (una semana después)

El instrumento
Algoritmo combinatorio de divergencia de medias móviles de 9 semanas contra 21(MACD, 9,21)  , condicionado por una media móvil simple de 50 semanas.

El detalle
Se utilizaron intervalos de confianza de 10 puntos para MACD, tanto banda superior como inferior.

La metodología
Algoritmo alterno condicionado de sucesos repetitivos. La señal se habilita cuando la combinación de sucesos se alinea, “si MACD esta dentro del intervalo deseado y el precio del activo por encima de la media móvil señalada, habilitar señal y comprobar cierre una semana (o dos) contra semana de activación de señal”

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